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联立方程

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马克威联立方程

马克威操作说明

以数据文件“马克威通用数据2.mkw”为例,演示联立方程算法的操作。

(1)首先,在工作区,打开建模分析工作流“高级统计”→“联立方程”;

(2)接着选择数据源;

(3)然后对模型参数设置;

(4)双击运行节点

本文以两阶段最小二乘法估计为例说明马克威软件的操作,用二段最小二乘算法估计未知参数。

其中的参数说明如下所示:

联立方程描述或编辑:可以编写或修改方程,也可以保存所编辑的方程;

估计方法:单方程估计法、系统估计法;

估计区间:输入用于参数估计的记录数。

参数设置如下所示,分析变量主要有:obs、CS、G、I、K、P、R、T、WG、WP:

(5)输出结果:

回归系数估计:

方程1:

方程2:

方程3:

系数方程:

残差表:

(6)结果说明:

计算结果给出了不同的联立方程的具体方程式,可以根据这些训练得到的方程式观看变量之间的因果关系。

数据要求

输入变量类型:要求数值型变量;如:整型、浮点型

算法用途

联立方程可以用来描述变量之间的多向因果关系;这些变量之间的关系是相互依存、相互交错、多想或多向因果关系。所以联立方程可以用来描述错综复杂的各种经济现象。

算法原理

联立方程根据变量间的因果关系,建立能够描述这种现象的单一方程组;最终由描述不同经济现象的所有方程组成联立方程。联立方程的单方程估计方法主要有:间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法;联立方程的系统估计方法主要有:三阶段最小二乘法、全信息极大似然方法。

结果与解释

输出结果:

回归系数估计:给出各个方程的参数列表、系数及系数标准误差、T统计量和P值;

方程:给出方程式,并且列出各统计量,如:回归标准误差、残差平方和等;

系数方程:给出系数方程表达式;

残差表、残差图:给出残差数值的表型和图形。

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